ストキャスティクスとその売買法

ストキャスティクスは実は簡単で勝率の高いテクニカルだった

ストキャスティックスはオシレーター系のテクニカルで、正式名称はStochastic oscillatorと言い、1950年代にジョージ・レインによって考案されたチャートで、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張りのテクニカルで持ち合い相場でこそ機能します。

一定期間内の価格の相対的な高さを数値化したもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線があります。

%Kと%Dを使うファーストストキャスといい、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスいいますが、現在はスローストキャスを使うのが主流になっています。


i-NET_TRADER_USDJPY_20160109092230.png
クリックで拡大できます。チャートはi-NET TRADERを使っています。

ストキャスティクスの計算式

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)

%D=%Kの3日平均

スロー%D=%Dの3日移動平均


計算式を見ると複雑な印象を受けてしまいますが、よく中身を見てみると、いままで見てきたテクニカルよりもシンプルです。

単純に%Kは、定めた期間の高値安値のどこの位置にいるかと言うことで、%Kの移動平均が%Dで、さらに%Dの移動平均がすろー%Dです。



一般的に80%以上だと買われ過ぎで、20%以下だと売られ過ぎとされていますが、鵜呑みにするとやられちゃいますw

何故なら、計算式からも分かるように簡単に80や20を付ける事があるテクニカルだからです。

上昇トレンドや下降トレンドが出ている時。簡単にストキャスは80%超え、簡単にストキャスは20%を割り込みます。

と言うことは、ストキャスを仕掛けのサインとして使う時には、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りとして使うほうが勝率は高くなります。

また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなるのは当然です。

実際の売買法

一番分かりやすいのは%Kでタイミングを計り、%Dでトレードをするというのが勝率が高いようです。

ストキャスに関しては、他のテクニカルほどパラメーターの一般的な数値がありませんので、ここでは私が普段から使っている26を使って説明します。

26を使っている理由は一目の基本数値の中で、私が一番信頼している数値で、この日柄で動くと相場が安定した動きになることが多いからです。

では、実際のチャートです。

赤の線が%Kでパラメーターは26、青の線が%Dでパラメーターは3です。


i-NET_TRADER_GBPJPY_20160109115302.png

Aの地点で%Kが%Dの両方が80を切ってからの売りでのインで、A1の時点で、%Kと%Dの両方が20を切った所で買戻しでイグジットをします。

Aの地点の直前でも%Kは80を切っていますが、%Dは80を切っていませんので、Aの地点で%K、%Dの両方が一緒に切った事でダマシを回避してトレードが成功しました。

B地点では両方とも20を超えた事から買いでインをしましたが、そのまま値を崩して失敗トレードとなってしまいましたが、大怪我のないロスカットは誰でも出来ると思います。

5W2C0928.jpg

その後、CからC1、DからD1は成功トレードとなりました。

チャート内では、分かりにくくなるので記入していませんが、C1とD1の間にも失敗トレード地点があります。

ポンド円の日足トレードにおいて昨年の8月から現在まで5戦3勝2敗で勝率60%です。

獲得pipsと損失pipsを考えると、このやり方で、この勝率でも大きく勝ち越す事ができました。

さらに相性のいいMACD等のトレンド系のテクニカルと合わせて使うとダマシを回避できて、勝率とイグジットで利益を伸ばすことも可能です。

最初に書いたように最近は%Dとスロー%Dの組み合わせで使うことが多いようですが、使い方は上記とまったく一緒です。

あくまでも私見ですが、私自身は26を使った、%Kと%Dでの組み合わせが好みです。




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記事内のチャートはi-NET TRADERを使用しております。

ペンタゴンチャートも日柄観測もできますので使って損はないと思います。

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2016-01-09 16:30 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :
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