ボリンジャーバンドが3σで99.73%の確率で反発しない理由

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは単純移動平均線と統計学の標準偏差と正規分布で構成されているとされています。

標準偏差というと、忌まわしき高校受験や大学受験の偏差値を思い出しますが、同じ考え方に基づいて計算されています。



まずは偏差値についておさらいしてみましょう。
capture-20151220-011544.jpg

上記の図は、2つのテストの点数の分布図です。

aとbの点数の分布を見たときにaは点数の範囲が広く60点を取っても平均より少しだけいいレベルですが、対してbのテストは点数の範囲が狭く60点をとれば、トップクラスにいることになります。

おなじ60点を取ってもテストの難易度で価値が違うので、それを問題の難易度や平均点に左右されない客観的な価値が偏差値となります。

1449962075128.jpg

この平均点から68%のデータが入る平均点からの幅を標準偏差1標準偏差(1σ)といい、この幅を2倍にすると2標準偏差(2σ) で、3倍にすると3標準偏差(3σ)と呼びます。

この標準偏差を、統計学の「正規分布」に当てはめてみると下図の通りとなります。

capture-20151220-113806.jpg

統計学の正規分布の理論では

平均±1σで価格が動く可能性は68%

平均±2σで価格が動く可能性は95.44%

平均±3σで価格が動く可能性は99.73%
となっており

為替レートが±2σや±3σに達するのが、統計学的に見ると殆どない事となります。、

ボリンジャーバンドは3σで何故99.73%で反発しないのか?

しかし、実際はボリンジャーバンドの2σや3σあたりを価格が絡んでいくのはよくあります。

その理由は、設定期間中の価格が正規分布ではないからです。

実際、長期の為替のデータを集めて分布を取ってみると正規分布よりも幅の広い形になる事がわかります。

正確に言うと、ボリンジャーバンドは数学的意味は少ないと言う事になります。

なので、単純に3σに到達したからといって99.73%で反発しないないわけです。

しかし正規分布に「近い」形になることもまた事実です。

このため、統計的な手法を元に作成されたボリンジャーバンドは100%ではないもののある程度有効に機能します。


スポンサードリンク



ただ、正規分布にならない以上、機能は限定的となります。

では、何故ボリンジャーバンドは一般的なトレードテクニカルとして使われているのでしょうか

次回、ボリンジャーバンドと売買法において考えてみたいと思います。



ボリンジャーバンドを使うなら、i-NET TRADERがおすすめですが、MT4のインジケーターをお探しなら、MT4インジケーターのサイトがおすすめです。

厳選記事

相場の真実 日柄の考え方

日柄の研究 基本数値編
相場は日柄が支配している

日柄の研究 対等数値編
相場は繰り返される

ペンタゴンチャートの考察

ペンタゴンチャート 角度編
レートの推移に強い角度が存在する。

ペンタゴンチャート 値幅編
トレードの目標値の出し方には理由がある。

ペンタゴンチャート 時間編
黄金比は時間にも影響を与えていた。

記事内のチャートはi-NET TRADERを使用しております。

ペンタゴンチャートも日柄観測もできますので使って損はないと思います。

応援のクリックお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ ポンド円へ
にほんブログ村
2015-12-22 22:00 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :
コメントの投稿
非公開コメント

« next  ホーム  prev »

スポンサードリンク

Amazon商品一覧【新着順】

為替上級者の見解は?


ポンド円村

FXランキング


相互リンクとランキングプラス

blogram投票ボタン

QRコード

QRコード

メッセージはこちらへ

名前:
メール:
件名:
本文: