MACDとその売買法

テクニカルは大きく分類すると、オシレーター系とトレンド系と大きく二つに分かれています。

その二つの要素を持ち合わせているのが人気のテクニカルがMACDです。

MACDは『Moving Average Convergence/Divergence Trading Method』の略で、訳すると移動平均を使った収縮・拡散のトレード手法となります。

MACDとは



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MACDとは短期線のEMAと長期線のEMAの値が乖離過ぎると収縮するという特性を活かして、その期間の移動平均でトレードのタイミングを図ります。

短期線のEMAと長期線のEMAの値が乖離がMACDといい、その期間の移動平均をシグナルといい、そのゴールデンクロス及びデッドクロスで判断して売買を行います。

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同時にヒストグラムも表示されますが、これはMACDとシグナルの乖離を表し、0の地点でデッドクロス及びゴールデンクロスをしていることがわかります。

MACDの計算方法



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MACDの計算方法

MACD=短期EMA-長期EMA

シグナルラインはMACDの移動平均になります。

以上の式からみて短期EMAが長期EMAより大きければプラス圏になり、MACDが0ラインを上抜けて買い方有利な相場になり、短期EMAより長期EMAが大きくなれば、MACDが0ラインを下抜ける事になり売り方有利な相場と考えらます。

なんとなく分かってもらえたでしょうか?
計算等はチャートの機能を使えばいいのですが、原理だけを覚えておけば、売買サインが出た時に、状況を見て信頼性を判断することにも繫がると思います。

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一般的にMACDで用いられる数字は、短期EMAは12で長期EMAが13で、シグナルが9を用いることが普通ですが、著名な投資家のディナポリ氏のパラメータは、短期EMAは8で長期EMAが17で、シグナルが9を用いてたようです。

参考文献→ディナポリの秘数フィボナッチ売買法―押し・戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる (ウィザードブックシリーズ)

MACDの売買方法



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MACDのラインは長期EMAと短期EMAの差であることは先に述べたとおりですが、マイナス域でMACDが推移しているということは、弱気相場であり、逆にプラス域で推移しているということは、強気相場であるということです。
そうであれば0ラインからしてプラス圏でゴールデンクロスした時、マイナス圏でデッドクロスした時の売買サインが信頼度が高いという事になり、より安全性の高い取引をするとしたら、MACDがゼロラインより上で上昇トレンドのときは買いで勝負するほうが勝つ可能性が高いので、MACDが下落したあとゼロライン近辺で反転上昇したところを押し目買いをし、売りの時は逆を考えればトレンドに忠実なトレードとなり勝率はあがりそうですが、利幅といった面では薄利で終わってしまうことが多くなるかもしれません。

逆に言えば、短期EMAと長期EMAが大きく乖離すると、MACDとシグナルは0ラインから大きく離れる事になりますから、ゴールデンクロスした位置が、より低い位置でゴールデンクロスするとより大きな上昇パワーを持っている事にもなり、利幅は大きく取れることになり、これはデッドクロスでも同じことが言えます。しかし勝率といった面では低くなるのは覚悟しなければなりません。

 MACDは非常に優れたテクニカル分析方法のひとつですが、以上の事から考えると、この分析法一つで全ての取引きするのには、かなりの訓練が必要となります。



MACDの欠点は、トレンドが弱いような場合に、一時的に下向きになってもゼロまで下がらずに横ばいになったり、一時的に上向きになっても横ばいになったりするケースがあります。

この他、横ばい相場ではダマシのシグナルばかり出てしまいますし、相場の天井や大底付近では大きく動くこともあり、MACDは移動平均線を基本に使っているだけに、相場の動きが短期間に激しく上下すると掴みにくくなります。

ここまでだと、『なんだMACDは使えないじゃないか』となりますので、私なりの比較的簡単にトレードしやすく勝率も利幅も期待できる方法を書いてみたいと思います。

MACDのダイバージェンスでの売買方法



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ダイバージェンスとは逆行現象のこと指し、チャート図でCの位置に注目して下さい。
MACDの値が下がっているのに、為替のレートは上昇している現象のことを言います。
AとBは正確にはコンバージェンスですが、この場合もダイバージェンスと呼ばれる事が多いようです。

なかなか上記チャート図で売買ポイントを探すのは難しいように見えますが、Bの地点では比較的自信を持って買える地点になりました。

ローソク足がわかりにくくなるので、敢えてレジスタンスラインは引きませんでしたが、Aの下げ止まった位置の誰もが意識するレートとなりました、そこで逆行現象があり、長めの下ヒゲをつけたローソク足が出現し、ここでかなりの確率で下げ止まりが確信でき、ここで買いを入れる事によって、反転上昇の波を捉えることが出来ました。

この例のように、何かと組み合わせていけば、かなり信頼度の高いサインとなりますが、MACDのダイバージェンスだけでは売買のサインには成り得ない事は肝に銘じて置かなければなりません。

MACDのダイバージェンスやコンバージェンスが出現した時は、そろそろ売買のポイントに近づいていると感じ取れるようになると、強い味方として活躍してくれると思います。


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記事内のチャートはi-NET TRADERを使用しております。



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2015-11-21 01:25 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :
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