RSIボリンジャーの威力が凄い

RSIボリンジャーを簡単に表示できるという事で、なんとか使えないかと検証していましたが

結構、破壊力が凄い事になっています。



RSIの解説はコチラから→RSIと売買法

上記記事内にも書きましたがRSIは、優れたテクニカルですが、RSI単体で使うのは危険なので、ボリンジャーと一緒に使うのは非常に相性が良いようです。

ポンド円日足のRSIボリンジャーバンドのチャートです。

2015ponrsi.jpg
クリックで拡大できます。

緑のゾーンで表しているところはダイバージェンスが出ていますが、どれも、結構な利益があげられています。

しかも、RSIの50のラインよりも、ボリンジャーバンドのmiddleの位置は有利な位置でのエントリーポイントとなっていますので、更に利をのせることができます。



また、RSIの3σは強い抵抗帯となる事が多いので、そろそろ反転かどうかを見極めるのにも役立ちます。

あとはRSIボリンジャーバンドの傾きと、価格のボリンジャーバンドを見比べることによって、トレンドの強さも把握しやすいですね。

RSIボリンジャーバンドの設定は簡単で自由度が高いです。

0215TORI.jpg

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2016-02-15 21:00 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :

ストキャスティクスとその売買法

ストキャスティクスは実は簡単で勝率の高いテクニカルだった

ストキャスティックスはオシレーター系のテクニカルで、正式名称はStochastic oscillatorと言い、1950年代にジョージ・レインによって考案されたチャートで、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張りのテクニカルで持ち合い相場でこそ機能します。

一定期間内の価格の相対的な高さを数値化したもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線があります。

%Kと%Dを使うファーストストキャスといい、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスいいますが、現在はスローストキャスを使うのが主流になっています。


i-NET_TRADER_USDJPY_20160109092230.png
クリックで拡大できます。チャートはi-NET TRADERを使っています。

ストキャスティクスの計算式

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)

%D=%Kの3日平均

スロー%D=%Dの3日移動平均


計算式を見ると複雑な印象を受けてしまいますが、よく中身を見てみると、いままで見てきたテクニカルよりもシンプルです。

単純に%Kは、定めた期間の高値安値のどこの位置にいるかと言うことで、%Kの移動平均が%Dで、さらに%Dの移動平均がすろー%Dです。



一般的に80%以上だと買われ過ぎで、20%以下だと売られ過ぎとされていますが、鵜呑みにするとやられちゃいますw

何故なら、計算式からも分かるように簡単に80や20を付ける事があるテクニカルだからです。

上昇トレンドや下降トレンドが出ている時。簡単にストキャスは80%超え、簡単にストキャスは20%を割り込みます。

と言うことは、ストキャスを仕掛けのサインとして使う時には、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りとして使うほうが勝率は高くなります。

また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなるのは当然です。

実際の売買法

一番分かりやすいのは%Kでタイミングを計り、%Dでトレードをするというのが勝率が高いようです。

ストキャスに関しては、他のテクニカルほどパラメーターの一般的な数値がありませんので、ここでは私が普段から使っている26を使って説明します。

26を使っている理由は一目の基本数値の中で、私が一番信頼している数値で、この日柄で動くと相場が安定した動きになることが多いからです。

では、実際のチャートです。

赤の線が%Kでパラメーターは26、青の線が%Dでパラメーターは3です。


i-NET_TRADER_GBPJPY_20160109115302.png

Aの地点で%Kが%Dの両方が80を切ってからの売りでのインで、A1の時点で、%Kと%Dの両方が20を切った所で買戻しでイグジットをします。

Aの地点の直前でも%Kは80を切っていますが、%Dは80を切っていませんので、Aの地点で%K、%Dの両方が一緒に切った事でダマシを回避してトレードが成功しました。

B地点では両方とも20を超えた事から買いでインをしましたが、そのまま値を崩して失敗トレードとなってしまいましたが、大怪我のないロスカットは誰でも出来ると思います。

5W2C0928.jpg

その後、CからC1、DからD1は成功トレードとなりました。

チャート内では、分かりにくくなるので記入していませんが、C1とD1の間にも失敗トレード地点があります。

ポンド円の日足トレードにおいて昨年の8月から現在まで5戦3勝2敗で勝率60%です。

獲得pipsと損失pipsを考えると、このやり方で、この勝率でも大きく勝ち越す事ができました。

さらに相性のいいMACD等のトレンド系のテクニカルと合わせて使うとダマシを回避できて、勝率とイグジットで利益を伸ばすことも可能です。

最初に書いたように最近は%Dとスロー%Dの組み合わせで使うことが多いようですが、使い方は上記とまったく一緒です。

あくまでも私見ですが、私自身は26を使った、%Kと%Dでの組み合わせが好みです。




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2016-01-09 16:30 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :

ボリンジャーバンドと売買法 vol2

ボリンジャーバンドの破壊力抜群の使い方

ボリンジャーバンドと売買法 vol1でスクイーズからバンド幅が広がっていくときに、新たなトレンドのスタートが始まることをお伝えしました。



ボリンジャーバンドの幅がスクイーズしたところから広がっていくことをエクスパンションと呼びます。


えくすパンジョン


ボージとの違いはボージは最大に広がった場所で、エクスパンションはボリンジャーバンドバンドの幅が広がっていく状態の事をいいます。

スクイーズからバンド幅が広がってボージに向かっていくということは新しいトレンドが発生している可能性が高いということを示唆していますが、上昇トレンドか下降トレンドになるかを見極められません。

それをボリンジャーバンドは±2σタッチで判断します。

ここで注意が必要なのは±2シグマ越えは反対売買ではなく、その向きへの売買となります。

つまり+2σ超えは買い、-2σ超えは売りとなります。

スクイーズからのトレンドの発生はその前に持ち合いの期間が長ければ長いほど、その後に発生したトレンドが長く続くと言われており、特に130本前後の持合の後にスクイーズがあった場合、その後のトレンドは長く続くと考えられています。

うまく初動で気がつけば、破壊力抜群の使い方となります。


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バンドウォークは長く続く

ボリンジャーバンドは標準偏差で±2σの可能性は4.56%しかない筈ですが

皆さんもご存知のように±2σどころか±3σ付近をよく価格がウロウロしています。

そういった状態、価格が±1σから±2σ(±3σも含む)の間を中心に安定してトレンドを続けている状態をバンドウォークと言います。

もちろん、ときに±2シグマを割り込むことや超えること、±1シグマを割り込むことや超えることが、それぞれありますが、ミッドラインを殆ど超えることがない事が条件です。


capture-20151227-061801.jpg


capture-20151227-061349.jpg

標準偏差で考えてみると、上記チャートのような状態は確率的にはありえません。

ありえないことが起きる訳はボリンジャーバンドが3σで99.73%の確率で反発しない理由に書いてあります。

相場では上昇時も下降時にも、こういった状態こそがトレンドが安定的に続く事が多いのです。

なので、持ち合いからスクイーズからのエクスパンションでバンドウォークを見つけることが、利幅が一番取れる取引となります。

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ボリンジャーバンドまとめ

ボリンジャーバンドはボラティリティがわかる稀有なテクニカルです。

よって色々な手法も公開されています。

しかし、基本はトレンドフォローでの取引が相性がよく、逆張りをする場合は持合いの相場だけであると言うことは忘れないようにしなければなりません。




ボリンジャーバンドを使うなら、i-NET TRADERがおすすめですが、MT4のインジケーターをお探しなら、MT4インジケーターのサイトがおすすめです。

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2015-12-28 16:01 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :

ボリンジャーバンドと売買法 vol1

貴方はボリンジャーバンドの使い方を誤解してはいませんか?

+2シグマの線を価格が超えたら売りサイン

-2シグマの線を価格が超えたら買いサイン

これだけで取引していませんか?



間違いとは言い切れませんが、これだと、負けてしまう事が多くあります。

ボリンジャーバンドで、この使い方が有効なのは、持ち合い相場の時だけです。

持ち合いの時は正規分布に近い形になることが多く、ボリンジャーバンドの機能しやすい相場になっているからで

トレンドが出ている時に、この使い方をしていると、確実に退場となってしまいます。

詳しくは、前回書いたボリンジャーバンドが3σで99.73%の確率で反発しない理由を読んで下さい。

まずはボリンジャーバンドの構成を見てみます。

capture-20151224-225647.jpg
↑クリックで拡大できます。

中心線のミッドバンドは単純移動平均線で為替ではパラメーターは21を使うことが多いようです。

σ(シグマ)はパラメーターで設定した終値で算出した標準偏差

±1σ(シグマ)内で価格が動く可能性は68%

±2σ(シグマ)内で価格が動く可能性は95.44%

±3σ(シグマ)内で価格が動く可能性は99.73%となっています。

しかし、この数値だけを信頼して取引するわけにはいきません。


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何故なら、上記チャートは137日間ですが

確率的にはあり得ない程、価格が2σや3σを越して推移しているからです。

では、何故これほどまでにボリンジャーバンドを多くのトレーダーが使うのでしょうか?

それはボリンジャーバンドによって様々な情報や予測の材料を提供してくれからだと考えています。

単純移動平均線による相場のトレンドの強弱や向き


capture-20151224-221622.jpg

ミッドバンドと単純移動平均線の同じですから、使い方は単純移動平均(SMA)とその売買法にも書いてありますので詳細は割愛します。

付け加えるなら価格と±2σや±3σの位置や傾きを見ることによって、相場の雰囲気を掴みやすくなると思います。

スクイーズとポージ

ボリンジャーバンドの幅が一番狭まった時にスクイーズと呼び、ボリンジャーバンドの幅が一番広がった時にボージと呼びます。

そして幅の広がりとは、ボリンジャーバンドにおいては価格のばらつきを示していて、つまりボリンジャーバンドの広がりとはボラティリティの大きさを表していることになります。


capture-20151226-001831.jpg

ボージとスクイーズはどちらもトレンドの転換点となりやすくなっています。

上記チャートでもわかるように、スクイーズはトレンドの始まりになることが多く、ボージはトレンドの終りになる事が多いようです。

ボリンジャーバンドには、もっとトレードに直結した有効な使い方があります。

少し長くなりすぎましたので次回に書きたいと思います。



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2015-12-28 16:00 : テクニカル : コメント : 0 : トラックバック : 0 :

ボリンジャーバンドが3σで99.73%の確率で反発しない理由

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは単純移動平均線と統計学の標準偏差と正規分布で構成されているとされています。

標準偏差というと、忌まわしき高校受験や大学受験の偏差値を思い出しますが、同じ考え方に基づいて計算されています。



まずは偏差値についておさらいしてみましょう。
capture-20151220-011544.jpg

上記の図は、2つのテストの点数の分布図です。

aとbの点数の分布を見たときにaは点数の範囲が広く60点を取っても平均より少しだけいいレベルですが、対してbのテストは点数の範囲が狭く60点をとれば、トップクラスにいることになります。

おなじ60点を取ってもテストの難易度で価値が違うので、それを問題の難易度や平均点に左右されない客観的な価値が偏差値となります。

1449962075128.jpg

この平均点から68%のデータが入る平均点からの幅を標準偏差1標準偏差(1σ)といい、この幅を2倍にすると2標準偏差(2σ) で、3倍にすると3標準偏差(3σ)と呼びます。

この標準偏差を、統計学の「正規分布」に当てはめてみると下図の通りとなります。

capture-20151220-113806.jpg

統計学の正規分布の理論では

平均±1σで価格が動く可能性は68%

平均±2σで価格が動く可能性は95.44%

平均±3σで価格が動く可能性は99.73%
となっており

為替レートが±2σや±3σに達するのが、統計学的に見ると殆どない事となります。、

ボリンジャーバンドは3σで何故99.73%で反発しないのか?

しかし、実際はボリンジャーバンドの2σや3σあたりを価格が絡んでいくのはよくあります。

その理由は、設定期間中の価格が正規分布ではないからです。

実際、長期の為替のデータを集めて分布を取ってみると正規分布よりも幅の広い形になる事がわかります。

正確に言うと、ボリンジャーバンドは数学的意味は少ないと言う事になります。

なので、単純に3σに到達したからといって99.73%で反発しないないわけです。

しかし正規分布に「近い」形になることもまた事実です。

このため、統計的な手法を元に作成されたボリンジャーバンドは100%ではないもののある程度有効に機能します。


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ただ、正規分布にならない以上、機能は限定的となります。

では、何故ボリンジャーバンドは一般的なトレードテクニカルとして使われているのでしょうか

次回、ボリンジャーバンドと売買法において考えてみたいと思います。



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